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7005 1
2013-06-10
我用stata里的heckman命令,得到的结果是:“Dependent variable never censored because of selection: model would simplify to OLS regression r(498)”;这是什么意思?
但是我用手工inverse mills ratio是可以得到结果的,只不过在第一步probit运行时,尽管有结果,但还附注了一句:
“Note: 13 failures and 10 successes completely determined.” 这又是什么意思?

用reg和probit命令的区别是什么?

我的理解是,probit假设变量都服从正态分布,而reg没有这个要求。但用密度函数时,应该假设都是服从正态的吧?
能否用reg代替probit进行两步手工计算inverse mills ratio?我认为是可以的。而且在存在异方差的情况下,可以用robust回归,结果更好。

请指正。


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2013-6-10 12:32:33
个人认为,既然是选择模型,那必须要有选择,也就是说第一阶段的选择模型中,被解释变量是有选择偏误的,要么是有一些样本搜集不到导致数据不全,要么是0、1变量形式。对于连续变量,而又没有缺失的,我见过分组设置虚拟变量。在第一阶段回归时,我见过用logit代替probit,没见过用reg的。
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