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请帮忙解释此公式
楼主
satangel
932
1
收藏
2013-06-12
前辈留下来的公式看不懂:
DV01=yield变化一个基点的价格- 没变化的价格
DV01=EXP(-1*(YIELD/100+0.01%)*DURATION)-exP{(-1*(YIELD/100)*DURATION)
请问:为什么价格可以用 EXP…来算啊?有什么出处?
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全部回复
沙发
maxwang1990
2013-6-13 00:12:19
就是单纯的写错了吧。
DV01=1bp*duration*price
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