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932 1
2013-06-12
前辈留下来的公式看不懂:

DV01=yield变化一个基点的价格- 没变化的价格
DV01=EXP(-1*(YIELD/100+0.01%)*DURATION)-exP{(-1*(YIELD/100)*DURATION)

请问:为什么价格可以用 EXP…来算啊?有什么出处?
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2013-6-13 00:12:19
就是单纯的写错了吧。
DV01=1bp*duration*price
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