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2013-06-13
小弟学EVIEWS因果关系检验的时候遇到了以下几个问题,还请教专业人士解答一下:1. 做单位根检验,比如两个时间序列,X是一阶平稳,Y是二阶平稳,但同时X也是二阶平稳,Y却不是一阶平稳,这样的话,两个序列还可以认为是同阶单整吗?

2.协整关系检验用E-G两步法,看残差序列是否平稳。若残差序列不平稳,但一阶平稳,也能认为存在因果关系吗?
3.因果关系检验时,滞后期取多少对检验结果影响很大,那怎么决定取多少合适呢?
非常感谢各位大侠的指教啊~~
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2013-6-13 14:17:45
因果关系检验时可以多取几阶,比较一下,这个没有唯一准则
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2016-1-4 14:22:48
1.你说的这种情况并不是同阶单整  必须序列单整阶数相同才算
2.E-G需要的残差平稳 个人不赞同一阶单整可以算因果这个观点
3.滞后期可以略微取得长点,但超过12个人觉得就没必要了
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