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2013-06-15
大家好,

小弟在写一篇论文,用到了高频数据。但是小弟对excel 不是很熟悉,要用到数据筛选的地方不是很明白。
例如下图,我要筛选出每一分钟最后一个出价(best ask)的值(要从数万计的数据中提取出来)。

3.jpg
2.jpg
1.jpg

请问有什么方法(VBA 或者Matlab)可以实现我的数据筛选?



先谢谢啦!
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2013-6-15 06:43:40
Excel 用个 自带的if 的结构 应该可以弄出来。
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2013-6-15 20:36:32
Sub 提取数据()
    Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, i&
    Set sh1 = Worksheets("原始数据表")
    Set sh2 = Worksheets("提取数据表")
    With sh2
        .Columns("A:D").ClearContents
        sh1.Columns("A:D").Copy .[A1]
        .Columns("A:D").Sort Key1:=.Range("D2"), Header:=xlGuess, OrderCustom:=1
        For i = .[D65536].End(xlUp).Row To 2 Step -1
            If .Cells(i, 4).Value <= .[F1].Value Then .Rows(i + 1 & ":" & 65535).Delete: Exit For
        Next
        .Columns("A:D").Sort Key1:=.Range("B2"), Key2:=.Range("A2"), Header:=xlGuess, OrderCustom:=1
        For i = .[B65536].End(xlUp).Row - 1 To 2 Step -1
            If .Cells(i, 2).Value = .Cells(i + 1, 2).Value Then .Rows(i).Delete
        Next
        .Columns("A:D").Sort Key1:=.Range("A2"), Header:=xlGuess, OrderCustom:=1
        .Activate
    End With
    MsgBox "OK!"
End Sub
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