用stata做SYS-GMM分析的命令问题（可以追加30-50个论坛币）

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收藏 2013-06-15

悬赏 20 个论坛币未解决

我刚在学STATA，有不懂的地方想请教大家？
我估计的计量模型是 L=aL-1(表示L的一期滞后值）+by+cp+err+f1size+f2liq+f3cap+g1sizerr+g2liprr+g3caprr
1,计量模型是推倒出来的，但貌似没有常数项啊？这样做计量时有问题么？
2，最后的xtdpdsys命令式什么？是这样的么 xtdpdsys l size liq cap y p rr sizerr liprr caprr lag(1）么?
3，由于原始数据中没有sizer liprr caprr 。是不是需要先在stata中做生成它们的命令啊？比如gensizerr=size*rr
4,SYS-GMM需要寻找工具变量，用stata处理时我们需不需要找工具变量啊？还是stata自己会默认。
刚接触STATA几天。不懂。希望高手帮忙解决啊。如果有推荐的STATA做GMM的中文案例的话，麻烦告知一下啊，另外自己也不会分析STATA输出结果，不知道有那本书或者资料较详细的讲了这些。谢谢！！！不胜感激！！
我的论坛币比较少，如果有比较好的给予解决的，我会追加30-50个论坛币！谢谢！

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我爱economics

2013-6-15 14:49:37

没有人们啊？

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qjhong

2013-6-15 16:49:38

1、动态面板里面一般有个体效应，所以没有常数项也是正常的。
2、我之前做SYS-GMM的时候，用的是xtabond2这个命令，我现在有点不清楚这个与xtdpdsys的区别。就知道xtabond2自己的变量就可以做工具变量的。不清楚可以help xtabond2一下。
3、数据中没有的变量，肯定是通过生成得到的。可以通过gen, 或egen.

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qifei1988

2013-6-15 20:34:16

qjhong 发表于 2013-6-15 16:49
1、动态面板里面一般有个体效应，所以没有常数项也是正常的。
2、我之前做SYS-GMM的时候，用的是xtabond2这 ...

xtdpdsys depvar [indepvars] [if] [in],[,options]

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我爱economics

2013-6-15 21:58:44

qifei1988 发表于 2013-6-15 20:34
xtdpdsys depvar ,[,options]

具体讲一下啊如何理解啊？

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我爱economics

2013-6-15 22:00:33

求助大神啊！！！

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我爱economics

2013-6-15 22:11:34

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
  +-----------------------+
  |Order |  z    Prob > z|
  |------+----------------|
  +-----------------------+
H0: no autocorrelation
出现这个什么原因啊？