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2013-06-17
小弟在研究的时候用到了单位根、协整、格兰杰因果检验,以前没有接触过,
有几个问题搞不懂,看了相关书籍还是不太明白,跪求大侠们指点~~~~~~~~
1、如果时间许留数据是一阶单整,那么做格兰杰检验的时候是用原始数据做还是用差分后的数据做?
2、我下载的年鉴中的时间序列数据,有几年是没有记录的,影响检验结果么?还能做因果检验么?
3、用于以后的回归中的数据需要无量纲化,那么这些数据做检验的时候用不用无量纲?

小弟研究没有头绪啊。。。。抓狂。。。。。望仁人志士给予指点,万分感谢!
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2013-6-18 15:00:43
差分前和差分后是两个变量
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2013-6-18 15:03:34
ermutuxia 发表于 2013-6-18 15:00
差分前和差分后是两个变量
这个我明白,就是不知道格兰杰因果检验用的是差分后的数据还是原始数据
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2016-1-5 11:46:38
如果是一阶单整的 那么个时序在同阶单整的情况下做协整 取得协整关系之后可用原数据做格兰杰检验
如果有个别缺失值 一般在大样本的情况下不影响分析的 可以考虑填补后做因果
数据的量纲问题个人觉得应该统一 如果后续分析需要无量纲 那么之前的这些准备性检验最好也先无量纲
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