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求资产有效边界出现这样的问题,怎么解决
楼主
逍遥鲲鹏
4205
3
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2013-06-17
输入协方差矩阵后出现frontcon at 110 Non-positive-semidefinite covariance input.的错误提示,改如何解决。
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沙发
danielruc91
2013-6-21 12:56:38
协方差矩阵不是半正定的。。输入数据的问题。。
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藤椅
逍遥鲲鹏
2013-6-22 21:25:21
谢谢,但是协方差矩阵本身就是用收益率矩阵求出来的,难道是原始数据无法出现正定矩阵码?非正定矩阵能否转换为正定矩阵?
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板凳
matlab-007
2015-2-6 20:27:45
协差阵不是随便输的,必须非负定(半正定)
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