最近在公司接到一个新的项目，要做一个Earnings at Risk 的model
公司是燃料中间商，基本上风险大部分受各种crude oil price影响
手头有49条business line的EVA和GP从2010年至今的季度数据，资料库里有各类原油期货价。已经找到各个business line的risk metrics，数据还在申请中
请问如何能设计一个earnings at risk的model呢！！我最初的想法就是做return series求correlation，最后用weight来做simulation。可是又好像太简单了不靠谱，求助大家！！！！