大家好，我最近用R做一个时间序列分析的时候遇到一些问题想不明白，希望懂的大牛们帮帮忙呀~~！

原序列用auto.arima选择的模型是arima(3,0,1),但是用Ljung-Box检验5期以后都拒绝原假设，而且残差的自相关图是这样的！！！


为什么残差自相关图会这样？通常我看到这个图觉得需要加入ma(1)项，但是这个原模型已经包括了呀！如果是长记忆过程的话，为什么我用fractional differencing出来的结果还是一样？

这个上图是原模型残差的acf，下面这个图是进行分数差分以后的残差acf.

另外，关于rugarch中做garch参数设置的时候如果出现下面情形是什么意思？这个序列不能用garch模型吗？


先在这里谢谢大家了！！