求教：ARMA模型自相关和篇相关系数定阶法

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收藏 2013-06-26

用自相关和偏相关函数图进行ARMA模型的识别，其中自相关图第1阶和第5阶落在区间外，估计MA（1）还是MA（5）？偏自相关系数第1阶和第4阶在区间外，估计AR（1）还是AR（4），最后是估计ARMA（1,1）还是估计ARMA（4,5）？像这种第一个落在区间外，隔了几个又超出的情况，怎么处理？

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h3327156

2013-6-26 18:35:42

1. 您这张图，很明显就是 EViews 的图。您会来这边问，大都是 EViews 版发问和看的人多，但回答问题的人字数都不会太多，精简到让人不知所以。

2. 理论上，ARMA(1,1)与AR(4,5)都是要估的，您何不估出来，再根据报表结果和您预期的，再进而判定或选择？

3. 您这应该是年资料，33年？通常像这样的时间序列资料，我个人觉得ARMA(1,1)就很棒了！经济学家很崇尚精简风的，只要不要脱轨失序太多，简单就能刻划许多社会经济现象，那很好，简单质朴的美阿～～～

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亦亦

2013-7-8 15:47:18

h3327156 发表于 2013-6-26 18:35
1. 您这张图，很明显就是 EViews 的图。您会来这边问，大都是 EViews 版发问和看的人多，但回答问题的人字数 ...

谢谢啊，我都试了一下，然后根据结果选择了一下，受教了！

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xingchengbin

2013-7-8 22:21:21

学习了

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