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6008 3
2013-06-26
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用自相关和偏相关函数图进行ARMA模型的识别,其中自相关图第1阶和第5阶落在区间外,估计MA(1)还是MA(5)?偏自相关系数第1阶和第4阶在区间外,估计AR(1)还是AR(4),最后是估计ARMA(1,1)还是估计ARMA(4,5)?像这种第一个落在区间外,隔了几个又超出的情况,怎么处理?
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2013-6-26 18:35:42
1. 您这张图,很明显就是 EViews 的图。您会来这边问,大都是 EViews 版发问和看的人多,但回答问题的人字数都不会太多,精简到让人不知所以。

2. 理论上,ARMA(1,1)与AR(4,5)都是要估的,您何不估出来,再根据报表结果和您预期的,再进而判定或选择?

3. 您这应该是年资料,33年? 通常像这样的时间序列资料,我个人觉得ARMA(1,1)就很棒了! 经济学家很崇尚精简风的,只要不要脱轨失序太多,简单就能刻划许多社会经济现象,那很好,简单质朴的美阿~~~

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2013-7-8 15:47:18
h3327156 发表于 2013-6-26 18:35
1. 您这张图,很明显就是 EViews 的图。您会来这边问,大都是 EViews 版发问和看的人多,但回答问题的人字数 ...
谢谢啊,我都试了一下,然后根据结果选择了一下,受教了!
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2013-7-8 22:21:21
学习了
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