斑竹真的不懂这个东西吗,还是不屑于回答

我同问，有没有高手来回答啊？

任何一个时间序列（ t Y ）的变化趋势通常由以下四个因素确
定：一是趋势性因素（ t T ），使时间序列随时间变化呈现一种趋势，
它可以是一条直线或者曲线；二是循环性因素（ t C ），使时间序
列经过一个较长的时间间隔重复一次，反映经济活动的某种周期
性；三是季节性因素（ t S ），使时间序列根据季节变动依某一形
态变化，季节性因素往往与节假日、天气、消费特点等有关系，
年度数据一般不存在季节性因素；四是随机性因素（ t I ），使时间
序列呈均值为零的随机波动，反映偶发事件的影响。
根据时间序列本身的变化规律和预测方法，时间序列模型一
般可采用乘法模型（ t t t t t Y = T ⋅C ⋅ S + I ）或加法模型（ t t t t t Y = T + C + S + I ）
的形式。通常，我们将t t Y /T （对应乘法模型）或t t Y −T （对应加法
模型）称为趋势离差，一般情况下趋势离差相对比较稳定。
所谓趋势离差法，就是利用修订前数据时间序列的趋势离差，
乘以修订值的趋势估计值，得到修订后的年度序列数据。所以，
该方法的核心是如何有效估计出一个时间序列的趋势值。一般来
说，估计一个序列的趋势值，有多种方法，如简单移动平均法、
加权移动平均法、多项式法、幂函数法等。每种方法各有千秋，
不存在一种方法具有绝对优势。为了计算方便，我们采用幂函数
法。具体做法是：
（1）构造修订前数据时间序列的趋势值序列｛ t AT ｝，
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t
ATt A (1 r) '
0 = + ，t = 1,2,K,T −1
其中1 '
0 = T −
T r A A ，为序列的年均增长率。
（2）构造修订前数据时间序列的趋势离差序列｛ t D ｝，
t t t D = A AT ，t = 1,2,K,T −1
（3）构造修订值的趋势值序列｛AT 't｝，
t
AT t A (1 r ) '
0
' = ' + ，t = 1,2,K,T −1
其中1 '
0
' = T ' −
T r A A ，为两个相邻普查年度之间的年均增长率。
（4）将｛ t D ｝和｛ AT ' t ｝相乘，得到｛ A ' t ｝，
T
t
A t Dt AT t At (AT / AT ) ' = ⋅ ' = ⋅ ' ，t = 1,2,K,T −1
趋势离差法结果的好坏，主要取决于时间序列的趋势离差是否
稳定，趋势离差越稳定，修订结果越好。

很多数学符号打不出来，大家凑合着看吧，只要能理解大体思路就行。

我提供一个正式的方法：

        现价数据的修订采用趋势离差法。
        基本做法是，先根据经济普查数据计算出历史数据的趋势值，然后，利用原有历史数据实际值和趋势值的比率修订根据经济普查数据计算的历史数据趋势值，得到新的历史数据修订值。用公式表示：

　　Rt=Rt′( Xt /Xt′)

　　Rt为t年某行业增加值的修订值，Rt′为t年某行业按经济普查数据计算的增加值趋势值， Xt为t年某行业增加值原历史值，Xt′为t年某行业增加值趋势值。

　　其中，

　　Xt′＝Xo(1+v)t

　　Rt′＝Xo(1+v′)t

　　Xo为修订初始年前一年某行业增加值的原历史值，v为按原历史数据计算的某行业修订期间增加值年平均增长速度，v′为按经济普查数据计算的某行业修订期间增加值年平均增长速度。

　　具体步骤如下：

　　首先，根据2004年按常规资料计算的增加值和按普查资料计算的增加值，分别计算出各行业修订期的增加值原历史数据年平均增长速度（v）和按普查资料计算的增加值年平均增长速度（v′）。

　　其次，根据修订期起始年数据（农林牧渔业、工业、建筑业、交通运输仓储及邮电通信业、批发零售贸易餐饮业、其他服务业的起始年为1992年，房地产业、金融保险业起始年为1952年）和上述年平均增长速度，推算修订期增加值每年原历史数据趋势值（Xt′）和按普查资料计算的增加值历史数据趋势值（Rt′）。

　　然后，计算每年原历史数据实际值和趋势值的比率( Xt /Xt′)。

　　最后，用按普查资料计算的增加值趋势值乘以上述比率，得到修订期历史数据修订值（Rt）。