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2013-06-28
悬赏 668 个论坛币 已解决
如题,多维时间序列中各个变量的实时对总变化的贡献率。就是有X1,X2,....Xn,是N个时间长度为T的多维时间序列,怎么求各个时间序列在某个时间对于所有变量总体变化的贡献率?

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2013-6-28 23:25:37
ni  懂的
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2013-6-28 23:40:15
这个东东好像得跟方差协方差有点关系,可是我还没想出来哦
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2013-6-28 23:57:52
VAR中的variance decomposition即为所求。
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2013-7-1 21:02:13
miseschen 发表于 2013-6-28 23:57
VAR中的variance decomposition即为所求。
书上是这么说的:方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度,进一步评价不同结构的冲击的重要性。方差分解给出对VAR模型中的变量产生影响的每个随扰动的相对重要性的信息。非常感谢您的回答,但是觉得方差分解不是我希望的结果,但是收益很多。
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2013-7-29 11:52:54
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