多维时间序列中各个变量的实时对总变化的贡献率

yanshaowu

2129

收藏 2013-06-28

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如题，多维时间序列中各个变量的实时对总变化的贡献率。就是有X1，X2,....Xn，是N个时间长度为T的多维时间序列，怎么求各个时间序列在某个时间对于所有变量总体变化的贡献率？

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ni 懂的

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孔孟挡道

2013-6-28 23:25:37

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yanshaowu

2013-6-28 23:40:15

这个东东好像得跟方差协方差有点关系，可是我还没想出来哦

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miseschen

2013-6-28 23:57:52

VAR中的variance decomposition即为所求。

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yanshaowu

2013-7-1 21:02:13

miseschen 发表于 2013-6-28 23:57
VAR中的variance decomposition即为所求。

书上是这么说的：方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度，进一步评价不同结构的冲击的重要性。方差分解给出对VAR模型中的变量产生影响的每个随扰动的相对重要性的信息。非常感谢您的回答，但是觉得方差分解不是我希望的结果，但是收益很多。

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yanshaowu

2013-7-29 11:52:54

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