求助SVAR问题

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收藏 2013-06-30

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各位大侠，本人正在做一个SVAR模型，根据现有研究，在VAR模型基础上构建SVAR模型，如果VAR模型不稳定，在其基础上构建的SVAR模型可用吗？谢谢！

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2013-6-30 15:08:56

你的VAR如果不稳定，那么你的脉冲函数可能是explosive的。你的变量之间是否有协整（cointegration），如果没有的话，那你就要将组成VAR的变量检查一下，是否是稳定的。例如是否具有趋势项，或者有季节性等等。你的问题太笼统了。不知道你的研究目的是什么。

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2013-6-30 15:19:38

首先谢谢你的热心，我在练习高铁梅老师的教材内容，但是教材中却没有说，如果VAR不稳定，可否构建SVAR模型？我用的是年度数据，应该不用考虑季节性因素，但是三组数据是有趋势的

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2013-7-1 19:47:22

还有其他意见的吗？

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2013-9-14 19:50:04

zhutx 发表于 2013-6-30 15:19
首先谢谢你的热心，我在练习高铁梅老师的教材内容，但是教材中却没有说，如果VAR不稳定，可否构建SVAR模型？ ...

如果你的VAR不稳定的,
说明你的建模不好
在进行SVAR时,首先还是要进行VAR估计的.
这个过程是避免不了的

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