请教一个单位根检验的问题 - 经管之家

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请教一个单位根检验的问题

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收藏 2013-07-01

我做了一个模型在做单位根检验是出现了变量单整阶数不相同的问题，

被解释变量和两个解释变量是一阶单整，另外两个解释变量是零阶单整

这种情况下能做协整吗？

万分感谢！

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2013-7-2 08:46:24

可以，见Park和Phillips在Econometric Thoery上1988的文章

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2013-7-2 09:53:52

先将具有一阶单整的被解释变量和前二个解释变量作协整检验，如果有协整关系，将其参差序列与具有零阶单整的后二个解释变量作回归，对所得的新的参差序列进行平稳性检验，应该不存在单位根了。

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2013-7-2 11:20:38

不行必须同阶单整

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