使用工具变量后，结果由之前的显著变成不显著

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收藏 2013-07-03

工具变量可以通过sargan(overid)检验。是否意味着工具变量回归结果更为可信？

是否使用工具变量使得结果的正负符号也发生了变化，其是不是工具变量不合理的一个表现？

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2013-7-4 09:07:23

你要先检验是否存在内生性问题。如果存在，OLS 就是有偏的。
进一步设定 IV 估计，若工具变量都是合理的，此时的结果就是可信的。

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2013-7-4 12:17:00

这里存在循环论证：要证明potential内生变量的内生性，需要IV的帮助，实际上是做一个hasman检验；而这种检验的合理性在于iv是有效的；
而实施IV的一个前提是存在内生变量。

从哪个视角可以理清这个问题？

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2013-7-9 16:26:14

很难，工具变量的选择，一方面依据 sargan test 等检验方法，更多地是靠理论分析。
这个循环论证的问题，最终是靠嘴说的，也就是说，你要从理论上说明你选择的工具变量是合理的，同时也能通过检验。

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2013-7-10 01:14:03

got it , thanks.

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