请教EAD和RWA是什么关系？

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收藏 2013-07-05

看维基说EAD会影响到RWA，具体怎么影响到的呢？谢谢！
http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_at_default
The importance of EAD

For a risk weight derived from the IRB framework to be transformed into a risk weighted asset, it needs to be attached to an exposure amount. Any error in EAD calculation will directly affect the risk weighted asset and thereby affect the capital requirement.

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didizhang

2013-7-18 18:08:39

学术渣的个人推测：EAD影响资产的违约概率和违约损失，违约概率和违约损失则可做为风险资产的一个风险度量，进而影响到风险加权资产risk weighted asset.
这里提到了capital requirement想必是和巴塞尔协议或者solvency II有关的。

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hanshiguang8839

2013-7-26 16:06:06

从以往的经验来讲，通常假设EAD与PD LGD均无关；直到最近的研究（例如Dan Rosen，John Hull等的文献）认为敞口会和PD LGD形成一定的关系，这部分通常用回归来解决。
至于EAD和RWA的关系就很明了，在标准法下EAD乘以交易对手或单笔交易的权重就得出了RWA，这也是为什么EAD的计算会直接决定RWA的原因；在内评法下，EAD到RWA的映射是乘以PD和LGD，同样会有影响。当然这说的是信用风险的监管资本

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clara_fang

2015-5-4 15:33:08

sugarfee 发表于 2013-7-5 23:22
看维基说EAD会影响到RWA，具体怎么影响到的呢？谢谢！
http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_at_default ...

违约风险暴露（EAD）是巴塞尔协议的概念，是指债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额。EAD=表内余额+CCF*（当前额度-当前透支余额），信用风险加权资产RWA=K*12.50*EAD

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