【求教】如何比较不同参数组合的模拟结果

zhoutaoems

1237

收藏 2013-07-08

悬赏 50 个论坛币已解决

请教各位前辈，小弟最近想测试一个交易策略在历史数据中的表现，利用宏对不同的参数组合进行测试，比如参数1 从20 TO 240 STEP 1 参数2 从0.5 TO 2.5 STEP 0.1 等等，这样就会产生多个不同的参数组合，请教如何比较这些不同组合的各自模拟结果，从而达到优化参数的目的？先行拜谢！

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这种穷举的参数优化，可以先生成一个参数组合列表用proc iml可以实现，多重循环，每个循环设置不同的起止点和步长，最后output到一个矩阵然后循环用proc sql，每次取一行，把各个参数select into到各自的宏变量中接着把这些宏变量作为参数传到策略宏里注意在策略宏中把结果导出到指定表格就好

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playmore

2013-7-8 17:38:47

这种穷举的参数优化，可以先生成一个参数组合列表
用proc iml可以实现，多重循环，每个循环设置不同的起止点和步长，最后output到一个矩阵
然后循环用proc sql，每次取一行，把各个参数select into到各自的宏变量中
接着把这些宏变量作为参数传到策略宏里
注意在策略宏中把结果导出到指定表格就好

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stata18

2013-7-9 08:31:50

结果是什么形式？

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zhoutaoems

2013-7-9 10:05:38

stata18 发表于 2013-7-9 08:31
结果是什么形式？

我主贴没表达清楚。是这样的，现在有一个历史数据的数据集，每个参数组合计算之后，数据集的最后一行会得出最终的结果，每次模拟只需要最后一行的结果就行，但是由于组合较多，本人不知有什么好方法可以汇总这些结果并进行比较。

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zhoutaoems

2013-7-9 14:24:50

playmore 发表于 2013-7-9 11:31
这种穷举的参数优化，可以先生成一个参数组合列表
用proc iml可以实现，多重循环，每个循环设置不同的起止 ...

多谢，思路我明白了，具体操作能举个例子说明下吗？再次感谢

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