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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1309 1
2013-07-09
一阶差分序列,通过单位根检验,p值几乎为0,能不能说明序列就是平稳的呢?觉得方差好像随时间而变化的样子。。。单位根检验能检验出异方差吗??
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2013-7-11 15:06:34
By the result of unit root test, you can argue that the difference is stationary (or I(0)). The conditional hetereoskedasticity doesn't affect the result of unit root test. But unconditional hetereoskedasticity affect the result of unit root test. Unit root test can't detect hetereoskedasticity, it just test whether its autocorrelation is 1 or not.
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