选的股市周数据，有显著自回归所以就先用VAR然后取残差用BEKK模型估计
但是ARCH除了11,22,33项值都是0，pvalue=1，GARCH的也是这样。。。
这是为什么呢，数据直接应该有关系才对。。。
另外不用VAR直接BEKK估计，出来的数据看起来还比较正常。。。
反而用R做的话，数据也没这么奇怪，但是R的mgarch包拟合出来BEKK的残差结果很烂。。。

不知道问题说的清楚不，
各位大神帮帮忙吧，谢谢了！