stata中hausman 和hanssen统计量的命令 - Stata专版 - 经管之家

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stata中hausman 和hanssen统计量的命令

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收藏 2013-07-12

如题，
假设：因变量是happy，自变量是sex， ethnic， age, inquality, public service；我想用public product做工具变量替代public service，请问各位，在2SLS估计之后，要得出hausman 和Hansen J统计量该如何书写命令？

oprobit happy age sex ethnic inquality publicservice

estimates store ols

ivregress 2sls happy age sex ethnic inquality (publicservice=publicproduct),first

estimates store iv

hausman iv ols, sigmamore

但却显示：Estimators do not save e(sigma) or e(rmse),
sigma option not allowed

请问问题出在哪里？

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2013-7-12 16:49:44

第一次使用stata，摸索着做出了2SLS估计结果，但并未显示hausman和hansen统计量，还请各位多多指教！

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2013-7-12 17:01:17

第一次用stata，原来都用SPSS，现在真的是一头雾水，还请大家指教！

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2013-7-12 17:25:11

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2013-7-12 18:03:09

？？？？？？？？？？？？？？？？？
求高手解答？
我的理解应该是分两步来做，做完2SLS之后，中心R方，hausman和hansen应该怎样书写命令呢？

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2013-7-12 19:13:46

在线等，求高手指导

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2013-7-12 19:41:31

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2013-7-12 19:59:55

？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

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2013-7-12 20:07:47

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2013-7-12 20:47:41

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2013-7-12 21:23:27

overid

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2013-7-12 21:24:33

emilychou 发表于 2013-7-12 21:23
overid

试过，没起作用

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2013-7-12 21:37:35

estat overid
no overidentifying restrictions

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2013-7-12 21:54:41

几个很基本又基础的问题，而且是常识，所以很多人，连想答都不想答。

1. 您用oprobit，却命名ols，请问oprobit是用ols估的吗？  请问您要Stata做什么？
还有，哪本书告诉您，比较 oprobit 与连续的 ivregress 可以用 hausman ？
有的话请列出来，如果有理论证明更好，这绝对是好书与好文章阿！

2.  您在ivregress时，一个工具变量，一个被怀疑内生的解释变量，请问您要Hansen J做什么？？？
   就算Hansen跟您很熟，愿意替您算，他也算不出来的，这根本不能算…更不用说Stata。
   只有工具变数比被怀疑内生变量个数多时，才可以算的。

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2013-7-12 22:30:45

软件操作是以计量经济学理论为基础的。
做什么检验是需要有理论支持的，不是想怎么写就怎么写。

最好还是先把书上理论看明白，知道hausman和hansen检验是检验什么，有什么条件。

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2013-7-13 06:48:40

h3327156 发表于 2013-7-12 21:54
几个很基本又基础的问题，而且是常识，所以很多人，连想答都不想答。

1. 您用oprobit，却命名ols，请问o ...

我是第一次用stata，计量经济学基础也很差，我这样做实际是想模拟西南政法大学陈刚和李树发表在《管理世界》上的一篇文章的模型，即《ZF如何能够让人幸福？》，2012年08期！
至于具体命令我是参考网上的东西，自己也没弄太明白，正在看书学习，还请各位多批评指教！

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2013-7-13 06:49:08

蓝色发表于 2013-7-12 22:30
软件操作是以计量经济学理论为基础的。
做什么检验是需要有理论支持的，不是想怎么写就怎么写。

谢谢，正在看书学习，还请多指教

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2013-7-13 06:53:17

h3327156 发表于 2013-7-12 21:54
几个很基本又基础的问题，而且是常识，所以很多人，连想答都不想答。

1. 您用oprobit，却命名ols，请问o ...

谢谢指教

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2013-7-14 14:27:12

除此之外，hausman检验好像弄错了，先做的ols，再用iv，那么hausman检验应该也是这样的顺序：
oprobit happy age sex ethnic inquality publicservice
estimates store ols
ivregress 2sls happy age sex ethnic inquality (publicservice=publicproduct),first
estimates store iv
hausman ols iv, sigmamore

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2013-7-14 17:17:48

hubifeng？发表于 2013-7-14 14:27
除此之外，hausman检验好像弄错了，先做的ols，再用iv，那么hausman检验应该也是这样的顺序：
oprobit hap ...

谢谢，一直用SPSS，第一次用stata，还请多多指教，我也正在看论坛上大家推荐的相关书籍，受教了

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2013-8-13 15:48:41

明显你hausman检验的顺序写错了！

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2013-8-13 16:14:47

北海之尊发表于 2013-8-13 15:48
明显你hausman检验的顺序写错了！

有个基本的问题，我基本检验用的是ordered probit，robust test用的是2sls,那检验的时候用瓦尔德可以吗，还是一定要用hausman 和hansen

还有命令的具体顺序是如何？
我基本思路是先做ordered probit，在用2SLS稳健性检验，
我的数理基础比较差，到现在还没弄太清楚，请指教

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2013-8-14 10:17:48

feather3891 发表于 2013-8-13 16:14
有个基本的问题，我基本检验用的是ordered probit，robust test用的是2sls,那检验的时候用瓦尔德可以吗 ...

不好意思，昨天一不小心看错，hausman检验的顺序没有错，但前面的错了，hausman大体有两种检验，一是固定效应与随机效应的选择检验；二是内生性检验。楼主的应该模型中内生性检验，对于内生性检验，应是混合回归ols与工具变量法的比较，所以不能用oprobit，其命令如下：
reg happy age sex ethnic inquality publicservice
est store ols
ivregress 2sls happy age sex ethnic inquality (publicservice=publicproduct)
est store iv
hausman iv ols,sigmamore
而hansen检验虽然我没有用过，但一般用在GMM方法中，是用来判断过度识别的（如果我没有记错的话）；而目前GMM中也有判断过度识别的命令：estat sargan。所以对于楼主，要明白两个命令的原理，而不能乱套。所以，我感觉楼主的思路还是不太清楚，上面的hausman检验是检验解释变量中是否有内生检验解释变量，如果所有的解释变量都是外生的话，那是不能用工具变量法（包括固定效应和随机效应的工具变量法，2sls以及GMM法）等等！但我不知你为什么要用oprobit回归！

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2013-8-14 20:43:55

北海之尊发表于 2013-8-14 10:17
不好意思，昨天一不小心看错，hausman检验的顺序没有错，但前面的错了，hausman大体有两种检验，一是固定 ...

因为因变量是主观幸福感，是有序分类变量（分为非常满意、比较满意，一般，比较不满意，非常不满意），所以我基本模型用的是ordered probit
但里面有一个自变量怀疑内生性的可能性比较大（假设为publicservice），我用2SLS做稳健性检验
至于hausman和hansen检验其实我也没弄太清楚，数理基础比较差，没系统学过高等数学，数学基本是自学的（公共管理专业的），看了些相关书籍还没弄太懂，不知道该用wald检验，还是其它……用hausman和hansen是想模仿陈刚老师发表在管理世界(2012(8))的文章模型
但不知道为什么陈刚老师要用hausman和hansen，生搬硬套时stata中的命令也没弄好，命令顺序都是在网上的课件中模仿的，
如有空闲时，还请多指教，具体什么样的顺序，如何书写检验命令！
呵呵，还请多指教，不要见笑，虽然不才，但我一直很努力的向你们这些研究经管类的学习

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2013-8-15 19:38:18

feather3891 发表于 2013-8-14 20:43
因为因变量是主观幸福感，是有序分类变量（分为非常满意、比较满意，一般，比较不满意，非常不满意）， ...

照楼主的说法，你的被解释变量为排序数据，是离散被解释变量，你直接用命令：
oprobit y x1 x2 x3进行回归。对hausman检验和hansen检验我上面做了一些说明。上面说了，如果你的模型中有内生解释变量，才能用2sls做稳健性回归，否则是不能用2sls方法的。所以你先要做内生性检验，内生性检验的方法前面已经说了！对排序数据的回归没有做过多的研究，你可以自己研究！

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2013-8-15 19:42:16

北海之尊发表于 2013-8-15 19:38
照楼主的说法，你的被解释变量为排序数据，是离散被解释变量，你直接用命令：
oprobit y x1 x2 x3进行回 ...

好的，谢谢您，受教了！

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2015-4-3 21:22:01

北海之尊发表于 2013-8-14 10:17
不好意思，昨天一不小心看错，hausman检验的顺序没有错，但前面的错了，hausman大体有两种检验，一是固定 ...

如果仅仅是怀疑一个变量是内生的，在找到一个工具变量后用2SLS再做，Hausman发现没有内生性，还有必要在论文里写出这个内生性检验部分吗

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2015-4-3 21:22:02

北海之尊发表于 2013-8-14 10:17
不好意思，昨天一不小心看错，hausman检验的顺序没有错，但前面的错了，hausman大体有两种检验，一是固定 ...

如果仅仅是怀疑一个变量是内生的，在找到一个工具变量后用2SLS再做，Hausman发现没有内生性，还有必要在论文里写出这个内生性检验部分吗

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2015-9-17 17:45:17

h3327156 发表于 2013-7-12 21:54
几个很基本又基础的问题，而且是常识，所以很多人，连想答都不想答。

1. 您用oprobit，却命名ols，请问o ...

请问因变量是离散变量（非01），要引入工具变量应该怎么做呢？

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