1、原始指标数据的标准化采集p 维随机向量x = (x1,X2,...,Xp)T)n 个样品xi = (xi1,xi2,...,xip)T ,i=1,2,…,n,
n>p,构造样本阵,对样本阵元进行如下标准化变换:
Z_{ij}=\frac{x_{ij}-\bar{x}_j}{s_j},i=1,2,...,n; j=1,2,...,p
其中\bar{x}_j=\frac{\sum^{n}_{i=1}x_{ij}}{n},s^2_j=\frac{\sum^n_{i=1}(x_{ij}-\bar{x}_j)^2}{n-1},得标准化阵Z。
2、对标准化阵Z 求相关系数矩阵
R=\left[r_{ij}\right]_pxp=\frac{Z^T Z}{n-1}
其中,r_{ij}=\frac{\sum z_{kj}\cdot z_{kj}}{n-1},i,j=1,2,...,p 。
3、解样本相关矩阵R 的特征方程\left|R-\lambda I_p\right|=0得p 个特征根,确定主成分
按\frac{\sum^m_{j=1}\lambda_j}{\sum^p_{j=1}\lambda_j}\ge 0.85 确定m 值,使信息的利用率达85%以上,对每个λj, j=1,2,...,m, 解方程组Rb = λjb得单位特征向量b^o_j 。
4、将标准化后的指标变量转换为主成分
U_{ij}=z^{T}_{i}b^{o}_{j},j=1,2,...,m
U1称为第一主成分,U2 称为第二主成分,…,Up 称为第p 主成分。
5 、对m 个主成分进行综合评价
对m 个主成分进行加权求和,即得最终评价值,权数为每个主成分的方差贡献率。