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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2007-10-20
小弟下周一要交一份risk management作业,有一章关于Basel的内容的章节没有读(实在没有时间做,因为周末要加班),作业当中有一道Basel的题。请达人帮忙解解。小弟万分感激!!!! Suppose that the assets of a bank consist of $500 million of loans to BBB-rated corporations. The PD for the corporations is estimated as 0.3%. The average maturity is 3 years and the LGD is 60%. What is the risk-weighted assets for the credit risk under the Basel II advanced IRB approach? How much Tier 1 and Tier 2 capital is required? How does this compare with the capital required under the Basel II standardized approach and under Basel I ?
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2007-10-21 02:33:00
ding
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2007-10-21 05:20:00
removed by author
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2008-7-16 09:28:00

请问楼上几位高人,这是什么专业,有这么细致的BASEL II的问题啊?我目前正在寻找BASEL II的较实用的课程或证书学习.我感到FRM证书好像没有提到多少BASEL II的东西,主要只是计量风险的内容.

谢谢了

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2009-6-30 11:19:34
good ,thanks a lot
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2009-6-30 14:55:54
什么时候兴起的不看书
上论坛问问题呢?

问的都还是最基本的,,这些也不清楚,还学什么RM呢?
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