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极大似然估计
chenhao1101
3033 10
2013-07-15
哪位高手能帮我看看，帮我写个极大似然估计的程序，模型和似然函数见附件。因为是新手 ，所以不懂，希望高手能帮帮忙，万分感谢！
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利率模型.doc

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TaskShare
2013-7-20 14:40:18
你的附件下载还要收流量币。能贴出来吗？
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chenhao1101
2014-2-25 23:12:36
TaskShare 发表于 2013-7-20 14:40
你的附件下载还要收流量币。能贴出来吗？
模型是关于短期利率随机波动的模型
具体形式是：

其中

=
是利率漂移的均值回复项， 是随机波动项，即方差。  服从标准正太分布。


我有利率的日数据，按照这个模型来做最大似然估计。




似然函数：  ,  , 跟上面的定义一样。
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chenhao1101
2014-2-25 23:13:48
chenhao1101 发表于 2014-2-25 23:12
模型是关于短期利率随机波动的模型
具体形式是：
贴出来，看不到公式了，我设置的貌似不用论坛币就可以下载啊！
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chenhao1101
2014-2-25 23:19:54
chenhao1101 发表于 2014-2-25 23:13
贴出来，看不到公式了，我设置的貌似不用论坛币就可以下载啊！
麻烦你了！谢谢
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nuomin
2014-2-27 20:03:37
chenhao1101 发表于 2014-2-25 23:12
模型是关于短期利率随机波动的模型
具体形式是：
2013/7/15号的帖子，2014/2/25号还没有解决？
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