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求教估计SHIBOR波动率
楼主
落落婧儿
994
1
收藏
2013-07-16
在用LIBOR MARKET MODEL估计SHIBOR利率时,这中间的波动率如何确定呢?看到过拿caplet定价公式中的波动率用参数逆推的方法得出LIBOR的波动率,但是中国市场上现在有caplet么?这种方法可行么?望各位大虾给指导下啊!
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沙发
落落婧儿
2013-7-16 15:04:00
顶啊顶~~自己顶~
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