紫雨abc 发表于 2013-7-17 15:43 
请教钟老师:1、怎样针对一类实际问题确定寻找低维构造的准则?2、如何判断所找到的低维构造能否真实?谢谢 ...
1. 我没有太明白你说的低维构造的准则是指什么?是不是就是subset selection回归中的AIC,BIC这些准则吗?一般来说如果是做variable selection,就是penalized regression的,大家用BIC的多些,因为它有consistency的性质,见Wang,Li and Tsai 2007 的文章;后来还有各种IC系列,什么EBIC等等,都可以看看;
2. 我觉得很难说什么是一个真实的模型,模型都是假设出来,只要有用就好了。如果你要做预测,你可以通过把你的data分为 training 和 testing data,然后做一下cross validation,这样可以看看你的模型是不是有比较好的预测。