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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2013-07-16
如题。单位根检验时要确定滞后阶数,可根据信息准则。但,是怎样用软件应用这个信息准则的呢?总不可能是根据公式手算出来的吧。我一直想不通。
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2014-9-10 10:30:01
查了一下还真是没有这个选项,需要你估计一下辅助回归方程,然后用下面的命令就可以调出aic准则
比如对air进行ADF单位根检验,滞后阶数为1,命令如下
webuse air2,clear
reg d.air air l.d.air
estat ic
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2014-9-10 13:03:17
ermutuxia 发表于 2014-9-10 10:30
查了一下还真是没有这个选项,需要你估计一下辅助回归方程,然后用下面的命令就可以调出aic准则
比如对air ...
Stata在做单位根检验的时候对于滞后阶数选取上确实存在问题。
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