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如何用sas求最大回撤率?
楼主
风干的字迹
6876
2
收藏
2013-07-17
最大回撤率的算法:
For j=1 to n-1
For i=j+1 to n
Recall(i)=(Pi-Pj)/Pj // 第i日的收益率
End
Max-Recall(j)=min(Recall(i)) //以j日为起始点的最大回撤
End
Max-Recall=min(Max-Recall(j))
求问用sas语言怎么写。
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沙发
playmore
2013-7-18 09:15:19
用IML写,类似于Matlab
也可以用data步里的array写
我用第一种方法写过一个宏,截一段给你参考下吧
复制代码
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藤椅
风干的字迹
2013-7-19 15:28:04
playmore 发表于 2013-7-18 09:15
用IML写,类似于Matlab
也可以用data步里的array写
非常感谢!
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