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2013-07-17
最大回撤率的算法:
For j=1 to n-1
For i=j+1 to n  
Recall(i)=(Pi-Pj)/Pj         // 第i日的收益率
End   
Max-Recall(j)=min(Recall(i))     //以j日为起始点的最大回撤  
End  
Max-Recall=min(Max-Recall(j))

求问用sas语言怎么写。
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2013-7-18 09:15:19
用IML写,类似于Matlab
也可以用data步里的array写

我用第一种方法写过一个宏,截一段给你参考下吧
复制代码
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2013-7-19 15:28:04
playmore 发表于 2013-7-18 09:15
用IML写,类似于Matlab
也可以用data步里的array写
非常感谢!
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