DSGE SIMS解法

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收藏 2013-07-25

求科普 DSGE的sims 解法。（GENSYS 算法）的基础上

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2013-7-25 18:36:18

Sims 的解法，如果你指的是second order approximation 的话，请参看Uribe的文章。
里面有文章，有code。现在的dynare其实就是基于Uribe的code
http://www.columbia.edu/~mu2166/2nd_order.htm

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2013-7-26 01:02:07

这个算法就是把期望差分方程变成了随机差分方程（就是把期望error提取出来了，同时给予统计学规范，不然会变成‘太阳黑子’）。然后矩阵分解用的QZ方法，BK算法好像用的Jordon分解，我记不清楚了，但QZ分解的适用范围更加广泛，原因就是因为用的数学概念是‘广义特征值’和‘广义特征向量’。

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2013-7-27 22:21:02

受教了

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