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【求助】关于修正久期如何match的问题,来个大神解答我一直以来的困惑吧
楼主
zhebsmj
893
1
收藏
2013-07-25
1,关于资产与负债的久期匹配,如果用修正久期是不是相同的做法,把修正久期匹配就好了?
2,在久期匹配中有一个最大化 sum(duration*收益率i*i对应比例)的条件,那修正久期下应该怎么写呢?
3,负债中使用两个到三个债券与资产匹配,这几个债券的yield rate都是不一样的,我在计算这些债券的久期时是使用各自的yield rate进行计算还是应该用资产的收益率来折现算久期啊?
困扰好久了,有木有大神帮帮忙,谢谢~
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全部回复
沙发
Enthuse
2013-7-28 02:42:03
1 true
3 each yield
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