又是一封石沉大海的求助帖。。。。。。

飘过，不懂

谢谢你飘过

我也是做这个的, 如果是VAR自回归的话要做stationary, 但是现在GDP作为单独的自变量, 比较简单, 如果做autoregression, 时间,Panel,mixed都是自相关并有滞后, 那么单位根检验, cointergration,检验都通不过的, 80%左右的可能, 那么这个hypothesis就不成立了. David Stern  (2003) 里面 econometric criticals就提到过, 后来Panatouyou (忘了哪年)做了个Goldfeld-Quandt, 貌似用HAC修正了异方差, 但是伪回归问题还是存在的.

就我所知,要用共整合(協整)模型所估計出來的係數做為判斷EKC是否存在的依據,不能用一般的橫斷面(多變量)迴歸模型去做,因為一次方項、二次方項以及立方項彼此之間有共線性的問題為反基本的迴歸假設。敝人所知有限,如有錯誤還請其他先進指正。