模型有错误

楼主，你后来知道这是怎么回事了吗？最终怎么解决的能告诉我一下吗？

有人知道么。。。

论坛中曾有此讨论，这里有不错的解答
http://www.stata.com/statalist/archive/2003-06/msg00646.html

参考学术苑2018-11-21推文
我的F统计量去哪儿了？
用Stata做回归，右上角往往会报告F统计量的值，检验的是所有斜率项系数是否同时为0。有些时候，这个值会凭空消失，到底是怎么回事呢？F值消失的原因很多，下面用例子一一说明。
首先虚构一个数据，如下图所示：

情形一：就跑个OLS，用的还是默认的标准误，F值没了
这种情形的最可能原因：你的模型从根本上就错了。例如，我们运行：regy x1 x2 in 1/3，也即拿y对x1和x2做回归但只利用前三个观测值，结果一定是错的。此时，观测值数量是3，待估系数数量也是3（两个斜率项系数加一个常数项），F统计量的分母自由度是0！不仅得不到F值，连单个系数的标准误都得不到。解决方案：纠正模型的错误。
情形二：用默认标准误时好好的，用稳健标准误后F值就没了
这种情形的最可能原因：某个变量的取值太极端了。例如，我们运行：regy x1 x2，一切正常。如果运行：reg y x1 x2, r，F值就算不出来了，只是因为x1的取值比较极端——只有一个观测值取1，其他都是0。如果回归中控制了许多哑变量，很有可能某个哑变量就成了这种极端变量，进而影响F值的计算。解决方案：出现这种问题并不能说明你的模型错误。如果你非要得到F值，那就把这种极端变量变得不极端。例如，原来控制省份哑变量，现在控制得宽松一些（东中西区域变量），降低极端变量出现的可能。
情形三：默认和稳健标准误都没问题，用集群(Cluster)标准误时F值不见了
这种情形有两种最可能的原因，分别对应上面的两个情形：一、集群的数量太少，以至于少于待估系数的数量；二、某个变量在集群层面上取值太极端。针对第一个原因，运行regy x2 或 reg y x2, r 时都没问题，但当运行 reg y x2, vce(cl c1) 时，F值不见了。因为c1定义的集群数量只有两个，待估系数也是两个（一个x2的系数，一个常数项），这样F统计量的分母自由度又变成了0。针对第二个原因，运行 reg y x2, vce(cl c2) 时没有F值，但运行 reg y x2, vce(cl c3) 时，F值又出来了。变量c2和c2定义的集群数量都是3，自由度上没有问题。两者区别是：c2定义的集群中，x2只在集群1上取值非0，在集群2和3上取值都是0——也即x2的取值在集群层面上太极端了。相比之下，x2在c3定义的集群上取值就没那么极端：在集群1中也有非零的值，在集群2中也有非0的值。解决方案：同理，这种情形不能说明模型错误。如果非要得到F值，集聚数量就不能太少；如果太少，不仅自由度可能不够，还可能造成某自变量在集聚层面的取值过于极端。同时，自变量的取值波动要足够大，尽量避免取值极端的情况。
上述几大情形最为常见。当然，还有其他可能原因，完整的解释可参照Stata中help j_robustsingular。

您好，请问是哪篇JF的文章也出现这个问题了？我想参考一下