Volatility dynamics for the S&P 500

hnhs100

1256

收藏 2013-08-03

悬赏 1 个论坛币已解决

【作者(必填)】

Andreas Kaeck a, ,
Carol Alexander b, ,

【文题(必填)】Volatility dynamics for the S&P 500: Further evidence from non-af滻攀, multi-factor jumpdiffusions

【年份(必填)】2012

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S0378426612001926

最佳答案

Toyotomi 查看完整内容

I have attached with it Volatility dynamics for the S_P 500_ Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions.pdf

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

Toyotomi

2013-8-3 16:28:51

I have attached with it

Volatility dynamics for the S_P 500_ Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions.pdf

附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？我要注册

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

最佳答案

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群