Volatility dynamics for the S&P 500

hnhs100

1288

收藏 2013-08-03

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【作者(必填)】

Andreas Kaeck a, ,
Carol Alexander b, ,

【文题(必填)】Volatility dynamics for the S&P 500: Further evidence from non-af滻攀, multi-factor jumpdiffusions

【年份(必填)】2012

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S0378426612001926

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I have attached with it Volatility dynamics for the S_P 500_ Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions.pdf

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Toyotomi

2013-8-3 16:28:51

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