弱问一个简单的蒙特卡洛问题

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收藏 2013-08-05

直接用 dp/p=exp(rt)+sig*W(t) 模拟股价可以吗？如果我想考虑的更简单点，r=0. 直接用dp/p=sig*w(t) 来生成股票每日涨跌幅的序列，然后再P1=P0*每次的涨跌幅，这样可以吗？

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2013-8-6 04:45:02

首先，你要怎么生成w(t)呢？dp又怎么表达？概念上来说，dp/p=sig*w(t)没有问题，关键是怎么discretize。最简单的一种，p(t+1)-p(t)=sig*Normal(0,1)

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2013-8-18 20:53:31

empyreal11 发表于 2013-8-6 04:45
首先，你要怎么生成w(t)呢？dp又怎么表达？概念上来说，dp/p=sig*w(t)没有问题，关键是怎么discretize。最简 ...

恩?不应该是p(t)=p(t-1)*(1+sig*normal(0,1)) 么？

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