好的，非常谢谢你的解答
我去尝试一下将标的资产的权益市值、长、短期负债等数据整理后，计算出其资产的波动率（德尔塔）和资产价值V。从而计算其违约概率。
这里想请问一些，对于波动率间隔周期取日还是周收益好一些呢？

daily

你好，首先谢谢你的耐心解答
这是是我在网上找的一个计算Gaussian copula的代码，但是我运行的时候出现错误。其次我想请问一下，我如何将这个Copula计算出的数据导出，如何是得出相关性关系。谢谢
% this script plot the density of a bivariate gaussian copula function
% pairwise correlation is set at 50%
R = ones(2,2);
r = 0.0242;

R(1,2) = r;
R(2,1) = r;
X = zeros(2,1);
U = zeros(2,1);
gc = zeros(39,39);
h = 0;

for i = 0.025:0.025:0.975
    h = h+1;
    k = 0;
    for j = 0.025:.025:.975
        X =[i,j];
        k = k+1;
        U = norminv(X);
        block1 = 1/(det(R)^0.5);
        block2 = -0.5*U'*(inv(R)-ones(2,2))*U;
        gauss_grid(h,k) = block1*exp(block2);
    end
end
surf(gauss_grid)

运行处来的提示是：??? Error using ==> mtimes
Inner matrix dimensions must agree.

Error in ==> gaussion_copula_density at 21
        block2 = -0.5*U'*(inv(R)-ones(2,2))*U;

讲内层循环里面的X=[i,j] 中间的逗号改成分号就可以了

nice..