关于Gibbs抽样中的边际分布问题

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收藏 2013-08-06

各位朋友好：
最近在看关于Gibbs抽样的内容，始终有一个问题不能够得到解决。即在抽样中使用的条件分布是如何的出来的？
比如现在有了似然函数L(b1,b2|Y),以及先验分布P(b1),p(b2). 但我始终没有弄明白怎样得出条件分布p(b1|b2,y)、p(b2|b1,y)。

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291487658

2016-1-26 23:59:26

a1235874sc 发表于 2013-8-6 22:09
各位朋友好：
最近在看关于Gibbs抽样的内容，始终有一个问题不能够得到解决。即在抽样中使用的条 ...

不知道楼主这个问题解决了没有，可以分享不

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TimeT

2016-2-9 18:46:24

291487658 发表于 2016-1-26 23:59
不知道楼主这个问题解决了没有，可以分享不

要积分。

如y是数据，b1,b2是参数，已知P(y|b1,b2),以及先验分布P(b1),p(b2). 那么，条件分布p(b1|b2,y)的计算方法是：
先求联合分布P(b1,b2,y)=P(y|b1,b2)p(b1)p(b2);
再对联合分布求积分,即p(y,b2)=INT(p(b1,b2,y)d(b1)),INT()表示积分，因为积分号显示不方便，积分上下限是正无穷大和负无穷大
这样，P(b1|b2,y)=p(b1,b2,y)/p(y,b2)

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pengbo1

2018-12-5 13:47:44

这是一个满条件分布的问题，在求某个参数的条件分布，是将除了它以为的参数都当成已知的，再将与该参数相关的系数进行化简合并成熟悉的分布的形式

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繁华称季伦8

2019-3-18 21:21:50

TimeT 发表于 2016-2-9 18:46
要积分。

如y是数据，b1,b2是参数，已知P(y|b1,b2),以及先验分布P(b1),p(b2). 那么，条件分布p(b1|b2 ...

请问你会msvar的边际似然函数计算吗发给你了
我想通过边际似然函数确定msvar模型的最优区制

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繁华称季伦8

2019-3-18 21:23:22

pengbo1 发表于 2018-12-5 13:47
这是一个满条件分布的问题，在求某个参数的条件分布，是将除了它以为的参数都当成已知的，再将与该参数相关 ...

请问你会msvar的边际似然函数计算吗发给你了
我想通过边际似然函数确定msvar模型的最优区制

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