我个人意见，你先看看张老师的eviews2007年的书，后面有eviews编程介绍，然后再把理论看懂。

其实就是在回归方程里加一个虚拟变量就可以了，其实和结构突变应该差不多。

比如，先设置一个虚拟变量，在样本中期有一个门限，

sample @all

series y

sample @first 50

series y=1

sample 50 100

series y=3

然后在用AR自回归，编一个极大似然估计就可以

这只是个例子，不知道对不对，你自己要试着去编

如果你想要已有的，最后用gauss和winrats软件，这些有现成的，比eviews好看懂，eviews我还没有看到过，也可能没有搜到。

 多谢高手指点，但哪里可以下到免费的gauss ?