目录
第1章 导论.... 1
1.1 研究目的及意义... 1
1.2 研究内容... 1
1.3 创新之处... 1
1.3.1 理论创新... 1
1.3.2 实证创新... 1
第2章 面板数据门限回归模型.... 1
2.1 静态面板数据门限回归模型的估计和检验... 1
2.1.1 静态面板数据门限回归模型简介... 1
2.1.2 静态面板数据门限回归模型的估计... 1
2.1.3 门限效应检验及门限值个数的确定... 1
2.1.4 门限估计值置信区间的构造... 1
2.1.5 静态面板数据多门限回归模型门限值的估计... 1
2.2 动态面板数据门限回归模型的工具变量估计... 1
2.2.1 动态面板数据门限回归模型简介... 1
2.2.2 简化型... 1
2.2.3 简化型的估计... 1
2.2.4 门限值的估计... 1
2.2.5 斜率系数的估计... 1
2.2.6 斜率系数的渐进分布... 1
2.2.7 工具变量法估计过程... 1
2.3 动态面板数据门限回归模型的前向正交离差估计... 1
第3章 截面数据门限二元选择模型.... 1
3.1模型设定... 1
3.2极大似然估计... 1
3.3门限效应显著性检验... 1
3.4 Wald统计量的有限样本性质... 1
3.4.1 门限效应显著性检验的检验临界值... 1
3.4.2 门限效应显著性检验的实际检验水平... 1
3.4.3 门限效应显著性检验的功效... 1
3.4.4 Wald检验的有限样本性质... 1
3.5 门限回归模型极大似然估计的MC模拟分析... 1
3.5.1 门限Logistic回归模型数据生成过程... 1
3.5.2 门限Probit回归模型数据生成过程... 1
3.5.3 蒙特卡洛模拟结果... 1
第4章 面板数据门限Logit模型.... 1
4.1 面板数据门限二元选择模型的极大似然估计... 1
4.2 面板数据门限二元选择模型的条件极大似然估计... 1
4.3 固定效应门限Logit模型的条件极大似然估计... 1
第5章 面板数据马尔可夫体制转换模型.... 1
5.1 模型设定... 1
5.2 极大似然估计... 1
5.3 极大似然估计的EM算法... 1
5.4 Monte Carlo模拟... 1
5.4.1 数据生成过程... 1
5.4.2初始值设置... 1
5.4.3 Monte Carlo模拟结果... 1
第6章 面板数据非线性回归模型应用.... 1
6.1 我国通货膨胀率的最有目标区间几何？... 1
6.1.1 控制变量的选取... 1
6.1.2 半对数变换... 1
6.1.3 模型的建立... 1
6.1.4 模型估计结果... 1
6.1.5 结论... 1
6.2通胀率变动与利率工具的选择使用... 1
6.3优化投资结构与抑制通货膨胀... 1
6.3.1 投资增长对价格上涨的传导机制... 1
6.3.2 投资的二重性... 1
6.3.3 经验分析... 1
第7章 总结及展望.... 1
7.1 总结... 1
7.2 研究展望... 1
7.2.1 研究的局限性... 1
7.2.2 研究展望... 1
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我勒个去…传错的附件，居然不能删…
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面板数据非线性回归模型
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UncleBellic 发表于 2013-10-30 14:27 面板数据非线性回归模型建模方法及其应用 天津财经大学 赵同学
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~学术菜鸟表示看到天财这么牛的学长很激动~可是对于没有论坛币，虽弱弱地选择知网，但对面板非线性还毫无头绪的我，仍然还是很奔溃啊
，学长求赐教啊~
