范例取自Option Pricing Models and Volatility Using Excel VBA

Page-8 Newton-Raphson Method

f(x) = x^2-7*x+10

f'(x) = 2*x-7

R code:

fun<-function(x){x^2-7*x+10}

dfun<-function(x){2*x-7}

max.it <- 50

tol <- 0.00001

current.x = 1   #start value

for(i in 1:max.it)

{

x=current.x

current.x=x-fun(x)/dfun(x)

dff=current.x-x

if(abs(dff) < tol) break

x=current.x

#print(x)

}

x     #x=2

谢谢了，楼上的大虾。由于我的东西远比您提供的公式麻烦，还有嵌套，所以如果解决不了还得向您请教，先谢过了 呵呵

我也想知道  cox 风险比例模型 用newton-raphson  那些软件可以搞定 我很弱智的  再次谢过了