在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean equation中的garch项 也就是条件方差项的系数的pvalue 显示此项是insignificant。该怎么解释阿？是不是之前选择模型时出错了 或者应该考虑ma的因素 跪求大神指导阿！