悬赏求助！！ARMA模型？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

悬赏求助！！ARMA模型？

1058

2

收藏 2013-08-12

悬赏 10 个论坛币未解决

各位论坛朋友，想拟合一个时间序列，该序列自相关偏自相关检验如下图，前十阶好像只有3、4、6有比较明显的自相关偏自相关现象。
目前是估计的时候做 “rc（序列名） ar(3) ar(4) ma(3) ma(4)"的AIC、SC、调整R方值最好。但这个到底存不存在拖尾哦？能这么建模么？
论坛币不多，大家帮帮忙！感谢了！~~

原图尺寸 103.94 KB

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-8-12 11:46:43

自己顶一下！
还是说这个图中AC、PAC均不存在拖尾，我直接做rc（序列名）与滞后期的回归
ls rc rc（-3） r（-6），效果也不错

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-2-6 13:33:25

senxia 发表于 2013-8-12 11:46
自己顶一下！
还是说这个图中AC、PAC均不存在拖尾，我直接做rc（序列名）与滞后期的回归
ls rc rc（-3） ...

您的这个模型虽然区间很小，但是还有有明显的自相关和偏自相关，但是图形看上去可能有些难，可以考虑采用升阶的方法去尝试，然后比较不同模型的AIC和BIC值

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群