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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1625 1
2013-08-15
如题。
用Egarch测变量,然后直接predict出来variance
arch var, earch(1) egarch(1)  iterate(5000)
predict var_11, variance

看了手册,没明白它具体用的是哪个计算方法。
还是我的命令有错误呢??
求解答。
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2015-1-26 20:27:23
变量是平稳的才适合建立arch模型
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