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求解答--用Egarch求variance为什么会得到很大的值?
楼主
emilychou
1625
1
收藏
2013-08-15
如题。
用Egarch测变量,然后直接predict出来variance
arch var, earch(1) egarch(1) iterate(5000)
predict var_11, variance
看了手册,没明白它具体用的是哪个计算方法。
还是我的命令有错误呢??
求解答。
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全部回复
沙发
ermutuxia
2015-1-26 20:27:23
变量是平稳的才适合建立arch模型
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