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请问同一个模型使用两组不同样本进行估计，如何判断同一自变量的估计系数是否有差异
bonawin
6705 7
2013-08-15
求各位高手
     是这样的，我本来想看企业性质的不同，是否影响x1对y的关系。所以我用的模型是这样的：
y=截距项+x1*SOE+其他变量，其中，国企是SOE=1，否则=0.
      问题是x1*SOE和SOE出现严重的共线性，所以我用
y=截距项+x1+其他变量，分别对国企和民企两个样本回归，然后观察X1的系数是否存在差异。

第一个问题就是，我这种方法，是否可以起到和使用交叉项同样的效果。

第二个问题，我使用
y=截距项+x1+其他变量
在两个样本中分别回归，得到两个不同的X1的系数，大小是有差异，但我如何判断这个差异是否显著？

恳求高手给予解答！不胜感激！
小女子跪拜！！！
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小斜
2013-8-15 18:39:31
第一个问题：因为SOE是0-1变量，你做交叉项，得出的回归系数经济含义是：由非国企转变为国企时，X1对Y的影响。显然和你分组回归不是一样的含义。

第二个问题：用T检验，看看两个回归系数的差，是否显著异于0.

以上是我的浅见，如有不当，请多多指教。
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leonzuo000
2013-8-15 18:53:03
虚拟变量或者说哑变量，或者dummy variable
把企业性质设置成虚拟变量，具体可以去看看古扎拉蒂的书
就像男女的虚拟变量
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bonawin
2013-8-15 20:57:34
小斜 发表于 2013-8-15 18:39
第一个问题：因为SOE是0-1变量，你做交叉项，得出的回归系数经济含义是：由非国企转变为国企时，X1对Y的影响 ...
第二个问题，你说做T检验，具体怎么做呀。因为估计出来的系数是两个具体的数呀？
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playmore
2013-8-16 08:46:33
bonawin 发表于 2013-8-15 20:57
第二个问题，你说做T检验，具体怎么做呀。因为估计出来的系数是两个具体的数呀？
请看如下链接
http://stats.stackexchange.com/q ... etween-coefficients
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bonawin
2013-8-16 09:42:06
playmore 发表于 2013-8-16 08:46
请看如下链接
http://stats.stackexchange.com/questions/13112/what-is-the-correct-way-to-test-for-s ...
谢谢你的回答。但我还有点没看明白
在被接受的答案中，写到
Let the estimated standard errors of the two regressions be s1   and s2
这里的S1，S2是不是两个不同样本回归得出了系数的标准误呀？
如果是的话，那SE(b1)和SE(b2)又是什么呢，两个不是一回事吗？
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