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面板的fe和re问题

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收藏 2013-08-24

我在做面板数据的回归，用固定效应的话模型中的行业和年份虚拟变量有很大一部分被drop掉，因为共线性，我的行业共11个，年份4年；若选用随机效应，就不存在虚拟变量被drop掉的问题，并且我预期的那个变量p值显著；但是Hausman的结果是选择固定效应。我的问题是，用fe,但又可以避免控制变量“行业”和“年份”被drop掉很多，应该如何处理？希望高人指点，谢谢

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2013-8-24 23:38:55

路过……

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2013-8-25 00:06:24

你是自己加的行业虚拟变量吗？如果是就会drop掉

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2013-8-25 00:08:02

？？？？？？？？？？？

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2013-8-25 08:19:29

tlw1987 发表于 2013-8-25 00:06
你是自己加的行业虚拟变量吗？如果是就会drop掉

就是用命令ta industry,gen(dumy),不然该怎么弄的?请您帮助我一下，谢谢

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2013-8-25 09:34:33

椒盐虾发表于 2013-8-25 08:19
就是用命令ta industry,gen(dumy),不然该怎么弄的?请您帮助我一下，谢谢

如果你自己生成了虚拟变量，那么直接用reg,如果用xtreg,那么不要生成id dummy.多看计量书。

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