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2013-08-28
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请教一下:我采用如下方式进行hausman检验后,出现下表的问题,请教一下怎么解决呢???

xtreg y x1 x2.....,re

eststore re

xtreg y x1 x2.....,fe

est store fe

hausman re fe



. hausman re fe

Note: the rank of the differenced variance matrix (5) does not equal the number of coefficients being tested (13); be sure this is what you expect, or there may be
        problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the
        coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       re           fe         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
    pro_adj2 |   -4.15e-06    -4.40e-06        2.48e-07               .
       human |    .0000176     .0001937       -.0001761               .
investment2 |    .0022479     .0023879         -.00014               .
     journal |    1.63e-06     1.86e-06       -2.32e-07               .
      train2 |    2.560565     .5048506        2.055714               .
      roads2 |    .0679892     .0497565        .0182327               .
       phone |   -.0000248    -.0000302        5.33e-06               .
    internet |    7.95e-06     8.01e-06       -6.34e-08               .
      mobile |    2.59e-06     2.95e-06       -3.54e-07               .
       power |   -6.54e-06    -7.55e-06        1.00e-06               .
   wage_2005 |    8.61e-08    -1.86e-08        1.05e-07               .
    banking2 |   -.0003248    -.0003997        .0000748               .
institution2 |    .0614858     .0564364        .0050495               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =    -2.62    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

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Description hausman performs Hausman's specification test. To use hausman, perform the following steps. (1) obtain an estimator that is consistent whether or not the hypothesis is true; (2) store the estimation results under name-consistent by using estimates store; (3) obtain an estimator that is efficient (and consistent) under the hypothesis that you are testing, ...
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2013-8-28 23:09:14
Description

    hausman performs Hausman's specification test.  To use hausman, perform the following steps.

      (1) obtain an estimator that is consistent whether or not the hypothesis is true;
      (2) store the estimation results under name-consistent by using estimates store;
      (3) obtain an estimator that is efficient (and consistent) under the hypothesis that you are testing, but
          inconsistent otherwise;
      (4) store the estimation results under name-efficient by using estimates store;
      (5) use hausman to perform the test

              hausman name-consistent name-efficient [, options]

    The order of computing the two estimators may be reversed. You have to be careful, though, to specify to hausman the models in the order "always consistent" first and "efficient under H0" second.
It is possible to skip storing  the second model and refer to the last estimation results by a period (.).



看帮助或者手册,hausman后面的次序是不能反了的。
你先需要把计量理论高清楚
fe的估计在H0的假设下 是 一致估计量,但不是有效的
re的估计在H0的假设下是有效估计量,但不是一致的

hausman  fe re
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2013-8-28 23:38:02
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2013-8-31 14:13:48
yes! It's an old question!You can find it in this bbs.
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2015-1-16 23:47:41
还是没有解决这个问题啊。
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2015-1-16 23:47:45
还是没有解决这个问题啊。
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