请问EG两步法做协整检验的时候，虚拟变量也计入N吗？ - 经管之家

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请问EG两步法做协整检验的时候，虚拟变量也计入N吗？

2006

1

收藏 2013-08-29

做协整检验的时候，用到了5个变量，其中1个是虚拟变量。我打算用EG两步法来做，由于EG两步法涉及到查麦金农临界值表的问题。我想知道，如果我查表的时候，是找N=5，还是找N=4，谢谢啦~~

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2014-11-4 15:45:58

虚拟变量一般会当成外生变量来处理

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