今天小的有幸参加了在广州建国酒店举办的——华南地区寿险“精算大讲堂” 第三讲 课堂
作为一个还在准备精算考试的“精算外行人”，第一次参加与“精算”二字有关的会议着实受宠若惊，这也得益于某位老师的带领，真心领悟到大叔们常说的“领路人”的重要性。
看了一下签到名单，来的人几乎都是广州深圳一些寿险公司的精算师们，有信诚人寿、AIAIT、珠江人寿、平安保险等等。对于尚未入职的“考生”们来说能接触到这些“精算师”以及被主持人称作“在座的精算界同仁们”中的一员时，内心真是兴奋不已啊！
至于与会嘉宾，在下无知，只认识中国精算师协会魏XX。名字不记得了= =。
好了，兴奋归兴奋，回归正题。由于尚未接触到太多精算实务工作，所以记录及描述问题有错漏的地方望大家海涵及纠正。

会议从下午2点到6点
首先是中精会长魏XX讲话，简要地谈了谈“最近精算界的热点问题”：寿险费率市场化、对总精算师追求终身责任、以及此次会议的重点议题——经济资本（和神马”经济情景发生器”？）。其中重点谈了谈保险公司资本金垫付主要有2个作用：1）开业需要、租写字楼；2）与规模相适应、符合偿付能力要求。并提到现在保险公司的杠杆比例一般是1：10。个人觉得这些都是比较基本的常识吧。

接下来是来自保诚的FSA、FCIA、CFA  孙琪 同志做presentation
他主要围绕英国保诚在determing economic capital 时采用的方法进行介绍。
计算方法主要有2种：1）standard formula 某种简单、使用、要利用到矩阵的感觉很高深的方法；2）internal model
更具体地，他提出了这样一个流程：
1）risk identify 这一步骤主要由公司的风险管理部门操作，针对各种uncertainty找出risk factor所在
2）risk drivers 从这一步骤开始就由公司的精算部门负责，主要是指针对上一步所确定的risk factor基于精算角度来进行一次“筛选”，找出更“准确”的risk factor。
3）risk distribution 顾名思义，对风险进行分类，这里他提到了可以应用到主成分分析的方法来进行操作。
4）correlation 这里他主要举例拿 lapse即退保率和其他因素进行相关性分析
5）scenario？？这个单词没有听太懂
6）代入到各种valuation model、profit model里面进行测试，好像计算出什么 99.5的percentile就是 经济资本 了。不明白- -
笔者听完的感觉：精算的工作就是在建模嘛，然后建模就用到我们C里面学到的各种模型啦（虽然我还没学，哈哈）！另外数据的收集和expert decision在其中也起到了很关键的因素。在他的描述中在很多情况下模型做出来的结果都不是非常perfect，这时候就需要大家的brain storm来做出决策了。这时候想起学期的一门课《DataWarehouse and Decision-Making Support System》，不知道有没有用呢？又或者本身一个个模型的建立过程就是Dss理论的体现。

然后是下午茶休息
吃了好多好吃的蛋糕、水果，还有猕猴桃汁和咖啡。免费的，挺好的。哈哈

接着是来自HK某个 公司的Eric，普通话超级不标准的那种。
讲的主题跟上面差不多，主要围绕流动性议价和利率差来进行讨论，但分析方法有所不同。鉴于内容太“贴近实务”，普通话又太难懂，笔者吃饱了有点困就没仔细记笔记。但回来之后印象深刻的是，他在描述correlation的时候讲了2种，一种是pearson线性相关系数、一种是Spearman-秩相关检验。为什么印象深刻呢，因为我上个学期就学了非参数统计，而后者正是非参数统计对相关性检验的一种方法，HOHO。终于讲到自己一个学过的啦。当然，关于相关性检验非参数统计还有好多其他的检验方法，都很神奇有木有。

然后提问环节，信诚的员工问了几个比较专业的问题，我听不太懂= =。
最后主持人问了问几位“演讲人”对 solvency II的看法，大家都笑了，然后我又不明白了= =

会议结束，吃大餐，当然也是免费的，期间认识了几个刚毕业的学长，皆表示实习非常重要。
不禁感叹：只会考试的自己，连精算的“门”都还没入。

打了好大一瓶酱油，希望可以引起大家的一些讨论，流水账是也。