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请问在模型中加入一个变量，回归系数显著，但模型r2不增加，怎么解释呢？

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收藏 2013-08-30

请问高手们，在模型中加入一个变量，回归后系数显著，但模型r2却不增加，有可能是什么原因造成的？可以说此变量对因变量没有解释力吗？
具体来说，考虑到股价会受投资者对公司未来预期的影响，我试着往股价模型（股价=b0+b1每股净资产BVPS+b2每股盈利EPS+e）中加入“个股市盈率指标P/E”。加入后发现P/E系数是显著为正的，但对模型的r2提升却微乎其微。
这可以怎么解释呢？？P/E对股价没有解释力？P/E没有信息含量？？
麻烦大家帮忙！先谢为敬！
补充：我看的就是adj r^2

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2013-8-30 15:06:49

不管新加变量是否显著，R^2都会增加，但是adj-R^2并不定会增大。如果没有增加，你看下是否有其他变量由显著变成不显著，或者是说由于轻微的共线性的原因

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2013-8-30 15:11:32

broadsea 发表于 2013-8-30 15:06
不管新加变量是否显著，R^2都会增加，但是adj-R^2并不定会增大。如果没有增加，你看下是否有其他变量由显著 ...

谢谢，我看的就是adj-R^2。其他两个变量“每股净资产”、“每股盈利”仍然很显著，只是系数稍微变小一点点。这反映了什么呢？P/E对股价没有解释力？P/E没有信息含量？？

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