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为什么mgarch不允许saarch?
aliehs
3980 11
2013-09-02
悬赏 30 个论坛币 已解决
大家好，

我在分析时间序列数据的时候碰见了一个问题希望懂的人帮忙解答一下。

我在做mgarch dcc的时候，不能够对单个变量设定为 simple asymmetric arch (saarch)，当我这样做的时候，stata给出的结果是:

mgarch dcc (var1 = , arch(1) saarch(1)) (var2 = , arch(1) saarch(1)), distribution(t)option saarch() not allowed

我觉得很奇怪。因为做单个变量的saarch时事完全没有问题的。不知道哪里出了问题。希望懂的人给一点建议。多谢:)

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1、mgarch 命令后面是没有 saarch 选项的。 下面是help里面列出的，没有那个选项。所以软件给出 option saarch() not allowed[/backcolor] Title [TS] mgarch dcc -- Dynamic conditional correlation multivariate GARCH models Syntax mgarch dcc eq [eq ... eq] [, options] where each eq has the form (depvarlist = [, eqoptions]) options De ...
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蓝色
2013-9-2 02:30:04
1、mgarch 命令后面是没有 saarch 选项的。

下面是help里面列出的，没有那个选项。所以软件给出 option saarch() not allowed

Title

    [TS] mgarch dcc -- Dynamic conditional correlation multivariate GARCH models


Syntax

        mgarch dcc eq [eq ... eq] [if] [in] [, options]

    where each eq has the form

        (depvarlist = [indepvars] [, eqoptions])

    options                    Description
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Model
      arch(numlist)            ARCH terms for all equations
      garch(numlist)           GARCH terms for all equations
      het(varlist)           include varlist in the specification of the conditional variance for all equations
      distribution(dist [#])   use dist distribution for errors [may be gaussian (synonym normal) or t; default is
                                 gaussian]
      constraints(numlist)     apply linear constraints

    SE/Robust
      vce(vcetype)             vcetype may be oim or robust

    Reporting
      level(#)                 set confidence level; default is level(95)
      nocnsreport              do not display constraints
      display_options          control column formats, row spacing, line width, and display of omitted variables and base and empty cells

    Maximization
      maximize_options         control the maximization process; seldom used
      from(matname)            initial values for the coefficients; seldom used

      coeflegend               display legend instead of statistics
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    eqoptions                  Description
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Model
      noconstant               suppress constant term in the mean equation
      arch(numlist)            ARCH terms
      garch(numlist)           GARCH terms
      het(varlist)             include varlist in the specification of the conditional variance
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    You must tsset your data before using mgarch dcc; see [TS] tsset.
    indepvars and varlist may contain factor variables; see fvvarlist.
    depvars, indepvars, and varlist may contain time-series operators; see tsvarlist.
    by, statsby, and rolling are allowed; see prefix.
    coeflegend does not appear in the dialog box.
    See [TS] mgarch dcc postestimation for features available after estimation.





2、只有arch 命令后面采用 saarch选项。





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tigerwolf
2013-9-2 03:34:37
STATA第几版?  没见你程序, 但估计你指令用法错误.
查查手册吧. 也可以参考这个: http://www.stata.com/manuals13/tsarch.pdf
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aliehs
2013-9-2 04:21:01
tigerwolf 发表于 2013-9-2 03:34
STATA第几版?  没见你程序, 但估计你指令用法错误.
查查手册吧. 也可以参考这个: http://www.stata.com/ma ...
你好非常感谢你的帮助 :)

但我不认为是语法错误，因为我之前用过garch (1 1) :

mgarch dcc (var1 = )(var2 = ) arch(1) garch(1)

是完全没有问题的。现在只不过是把单个变量的方程变为 saarch(1)。而参考手册，saarch 是 arch(1) saarch(1) [garch(1)].

所以我就使用如下指令
mgarch dcc (var1 = )(var2 = ) arch(1) saarch(1) garch(1)
mgarch dcc (var1 = )(var2 = ) arch(1) saarch(1)

均显示 option saarch() not allowed
而且同样的情况也发生，在我尝试tarch,parch时
我觉得很疑惑啊 :(

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aliehs
2013-9-2 04:21:56
tigerwolf 发表于 2013-9-2 03:34
STATA第几版?  没见你程序, 但估计你指令用法错误.
查查手册吧. 也可以参考这个: http://www.stata.com/ma ...
哦忘记说了。是STATA 12。
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tigerwolf
2013-9-2 04:27:02
aliehs 发表于 2013-9-2 04:21
你好非常感谢你的帮助 :)

但我不认为是语法错误，因为我之前用过garch (1 1) :
设置及电脑内存限制或变量超过也可能会导致类似问题, 你换一台内存和硬盘空间大一点电脑再试试看吧.
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