在notes中，为了说明美式期权与欧式期权的价格下限问题，书中说欧式期权不能立即执行，故构建了一个组合来说明欧式期权的价格下限，以欧式看涨期权为例，组合为一个两平欧式看涨期权多头头寸、贴现债券多头头寸和一个标的股票的空头头寸，不理解为什么要有空头头寸？