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下面是介绍和目录

北大光华管理学院金融系用过的教材。

第一部分：衍生证券基础

第一章    衍生证券介绍

远期合约
       期货合约       期权      

第二章    远期合约和期货合约价格的性质

远期价格和现货价格      标的物的现金红利流和红利收益率         远期价格和期货价格

第三章    期权价格的性质

期权价格的上下界                  欧式看涨期权和看跌期权价格之间的关系      美式看涨期权和看跌期权价格之间的关系

第二部分：二项树模型

第四章    动态资产价格

对数正态分布      二项树分布      实际中的二项树模型

第五章    二项树定价模型

一期模型    多期模型    套期保值比     Black-Scholes 期权定价模型      指标期权、外汇期权和期货合约的定价         二项树模型的拓广

第六章    鞅方法定价

相对价格和鞅         鞅与无套利            期货价格

第七章    美式期权定价

股票附息价格与除息价格          美式看涨和看跌期权         美式期权定价

第三部分：Black-Scholes 模型及其拓广

第八章    Black-Scholes 模型

股票价格变化的连续时间表示            Ito引理和等价鞅测度             连续时间下套期保值

Black-Scholes 模型的性质                    期权策略                                  偏微分方程

第九章    Black-Scholes 模型的拓广

现金红利模型          常红利率模型            外汇期权定价          股票指标期权定价

期货期权定价          鞅和测度

第十章    奇异期权

奇异期权的种类   依赖轨道的衍生产品   

第四部分：利率衍生产品

第十一章  利率衍生产品

            利率期货          国库券期货       欧元期货          互换

第十二章  利率衍生产品定价

            标准市场模型              短期利率模型                拓展          信誉风险

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[此贴子已经被作者于2007-11-13 1:49:49编辑过]